Se parte de la función de riesgo λ(t) y de su acumulada H(t), la integral de λ entre 0 y t. La función de distribución es F(t) = 1 − exp(−H(t)) y la densidad es f(t) = λ(t) exp(−H(t)); es la solución de F' + λF = λ con F(0) = 0, hallada con el factor integrante exp(H(t)). E[T] y Var(T) se aproximan integrando numéricamente t f(t) y t² f(t) sobre todo el rango posible, no solo el mostrado. Son valores numéricos para contrastar con lo que usted demuestre; una gráfica ilustra, no demuestra. El marco es fijo (t de 0 a 5; eje y de 0 a 10 en el riesgo y de 0 a 2 en la densidad) para que se vea cómo se mueve la curva al cambiar los parámetros.